Торговая система CamaGars4

 Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота.
Все результаты на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Она будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов.
Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб.
Например, имея 520000 руб можно торговать 10-ю комплектами. Но тогда максимальная просадка будет 10 х 37000 = 370000 рублей. Это 71% от счета в 520 тыс. Но и среднемесячная прибыль будет 117250 рублей.

Результаты оптимизации на портфеле из 4-х фьючерсов за 2009-2011 года:

 

Максимальная просадка 37000 руб.

Из 36 месяцев 24 прибыльные (67%).
Среднемесячная прибыль 11725 руб.

Самый прибыльный месяц 68000 руб.
Самый убыточный месяц 13000 руб.
Подряд максимум 3 убыточных месяца.

56% дней прибыльные.
Среднедневная прибыль 550 руб.
Подряд максимум 8 дней убыточных.