Оптимизация торговой стратегии

Торговать будем портфелем из 4-х фьючерсов FORTS: GAZR, LKOH, RTS, SBRF на десятиминутном тайм фрейме.

Скачиваем по годам историю с 2009 по 2011годов с сайта http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp. Настраиваем экспорт следующим образом:

В итоге получаем 12 файлов (4 тикера по одному году с 2009 по 2011гг).

Т.к. котировки различных тикеров разномасштабны (RTS измеряется в $ за пункт, а остальные в рублях, различные шаги, стоимости), приведем их к одинаковому масштабу, приемлемому для сравнения. Ведь нас не интересуют значения отдельных тикеров. Важна динамика баров.

Для этого в Екселе преобразуем котировки RTS за 2011 год в руб/пункт. Делаем это умножив все котировки за этот год на курс доллара в конце года (32,29руб/дол) и разделив на 50.

Далее, опять же средствами Екселя, умножаем все котировки всех тикеров на полученное в результате предыдущей манипуляции закрытие года и делим на закрытие года конкретного тикера. В результате получаем 12 файлов с котировками приведенными примерно к одному масштабу. Действительно, закрытие года у всех котировок одинаково, и выражено в рублях за пункт для удобства анализа. Удобно проводить анализ в расчете на портфель составленный из 4-х тикеров: 1 лот фьючерса РТС и эквивалентный в рублевом исчислении объем фьючерсов GAZR, LKOH и SBRF.

Прооптимизируем папку simple1 и посмотрим характеристики данных папки simple2 c оптимизационными параметрами, полученными в первой папке.

                     Simple1 (оптимизация)              Out-of-simple (тест)